一般的にポートフォリオの目的は、分散投資を行うことで、リスクを分散し、リスクを軽減することが目的です。

これは本来は、どのような種類の投資に、どのくらいの割合の資産を投入するかなどを予め決めておきましょうという趣旨になりますが、今回は、FX投資という枠組みの中でポートフォリオを組む方法を考えてみましょう。

スポンサーリンク

FXという枠組みでポートフォリオを組む理由

FXは最もハイリスクと言われる商品ですから、さほどFXに投資する資金は大きなものであってはいけません。ですが、大きなリスクを負う代わりに、大きなリターンが期待できる商品です。もしもFXで比較的安定した運用が可能であれば、FXに投資する資金の割合を、ある程度増やすことも可能になります。

FXという枠組みの中でリスクを分散させ、リスクを軽減できれば、効果的な運用が可能になるということです。

FXポートフォリオの基本的な考え方

では、FXという枠組みで最も簡単なポートフォリオの作り方を紹介しましょう。これはとても単純です。複数の異なるシステムを同時に運用することです。FXは売りも買いも自由なタイミングで行うことができますから、システムを分散させることは株などに比べて比較的簡単になります。

例えば、トレンドで大きな利益を上げることの出来るシステムと、レンジ相場に強いシステムがあるとします。この二つのシステムを、同じ通貨ペアで運用すればドローダウンの時期は異なるはずです。つまり、トレンド相場でレンジに強いシステムが負けている間にトレンドに強いシステムは勝っていることになります。

片方が負けている間に、もう1つのシステムが勝っていれば、最大ドローダウンを低くすることができます。

また、このようにトレンド用、レンジ用のシステムを、相関関数の低い通過ペアで運用すれば、さらにリスクを分散させることができます。

通貨ペアのほかにも、使用する時間軸を変更するだけでも簡単にリスクを分散させることは可能になります。

>>お手軽ポートフォリオ構築